Instituição de ensino:

Fundação Getúlio Vargas - Escola de Pós-Graduação em Economia - (FGV-EPGE)

Programa:

Economia

Autor:

Silvia Maria Matos Pessoa

Titulação:

Mestre

Ano de defesa:

1999

Link:

http://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/bitstream/handle/10438/275/000100693.pdf

Resumo:

O presente trabalho estima por máxima verossimilhança um modelo de ciclos reais para as economias brasileira americana. Os parâmetros são estimados partir de um VAR na forma estrutural obtido de um modelo macroeconômico de horizonte infinito com agente representativo choque tecnológico. Como algumas variáveis necessárias para estimação do modelo não são observadas emprega-se, na rotina computacional escrita em Matlab, método de Filtro de Kalman. Desta forma, enfoque adotado apresenta-se como opção metodologia de calibração, bem como metodologia de modelos VAR com imputação ad hoc de condições de identificação. Para estimação do modelo construiu-se uma base de dados de tributação para o Brasil, desagregando em impostos sobre absorção, sobre rendimento do fator capital sobre fator trabalho para período 1949-1995. Também empreende-se ao longo da dissertação, um detalhamento minucioso da técnica econométrica empregada dos procedimentos computacionais adotados.

Orientador:

Pedro Cavalcanti Ferreira

Palavras-chave:

economia brasileira; economia americana; ad hoc;