Instituição de ensino:

Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio)

Programa:

Administração de Empresas

Autor:

Ana Carolina Minsky Bittencourt

Titulação:

Mestrado

Ano de defesa:

2008

Link:

 http://www.maxwell.lambda.ele.puc-rio.br/Busca_etds.php?strSecao=resultado&nrSeq=12441@1

Resumo:

 O papel deste estudo foi investigar se as alterações de ratings de países da América Latina produzem impactos significativos no mercado acionário brasileiro. Por ser tratar de teste de hipótese semiforte de eficiência de mercado, o estudo foi conduzido através de teste estatístico paramétrico. Os resultados encontrados corroboram com hipótese de efeito contágio no mercado acionário brasileiro, através do índice IBX. O estudo também conclui que a intensidade do impacto também depende do tipo de informação incorporada nos anúncios de mudanças de classificações soberanas.

Orientador:

Roberto Moreno

Palavras-chave:

América Latina; Classificação de risco; Eficiência de mercado; Estudo de evento